Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke için, banka aktiflerinin kalitesi bankacılık sisteminin sağlıklı işleyebilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu noktada, en önemli aktif kalite göstergesi olarak sorunlu krediler karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde son yıllarda kur şoklarıyla yeniden gündeme gelen döviz kurları ile sorunlu krediler ilişkisinin ticari kredi faiz oranı, kredi hacmi ve enflasyon değişkenlerinin de ele alınarak 2005:Q4-2017:Q4 dönemi için ARDL analiz yöntemiyle araştırılmasıdır. Çalışmada ele alınan değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra ARDL modeli kurulmuş ve değişkenler arasındaki ilişki uzun ve kısa dönem için analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, hem uzun hem de kısa dönemde, reel efektif döviz kurunda artış meydana gelmesi durumunda, sorunlu krediler de artmaktadır.
The quality of bank assets is significant for many developed and developing countries, in order to be able to operate the banking system in a healthy way. Hence, the most important asset quality indicator is non-performing loans. The objective of this study is to investigate the relationship between non-performing loans and exchange rates, become a current issue with exchange rate shocks in recent years in Turkish economy, considering commercial loans interest rates, credit volume and inflation variables for the period of 2005:Q4-2017:Q4 by applying ARDL analysis method. It is determined that there is a cointegration relationship between the variables, therefore, ARDL model is constructed and the association between the variables is examined for long and short term. The findings indicated that increase in real effective exchange rate leads non-performing loans to increase in both long and short term.
