Türk bankacılık sektöründe karlılığı belirleyen faktörler
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (YL) (TEZLİ), Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2012
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: AHMET ERTUĞRUL ÇALIM
Danışman: SONGÜL KAKİLLİ ACARAVCI
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Finansal sistemin en önemli parçası olan bankacılık sektörünün kârlılığı, ekonominin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren mevduat bankalarının karlılığını belirleyen bankaya özgü (içsel) ve makroekonomik (dışsal) faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada, bankacılık sektörünü temsilen 1998 ile 2011 yılları arasında faaliyet gösteren en büyük aktif büyüklüğüne sahip kamu, özel ve yabancı sermayeli 3 mevduat bankasının verileri kullanılmıştır. Veriler üç aylık bilanço ve gelir tablolarından alınmıştır. Analiz yöntemi olarak zaman serileri analizi kullanılmıştır. Çalışmada bankaların karlılık ölçütü olarak aktif karlılığı, özsermaye karlılığı ve net faiz marjı alınmıştır. Karlılık üzerinde etkisi olduğu düşünülen bankaya özgü değişkenler olarak; toplam krediler/toplam aktifler, toplam mevduat/toplam aktifler, likit aktifler/toplam aktifler, ücret ve komisyon gelirleri/toplam aktifler, ücret ve komisyon gideri/toplam aktifler, aktif büyüklüğün logaritması ve özsermaye/toplam aktifler oranı seçilmiştir. Çalışmanın makroekonomik değişkenlerini ise; reel gayri safi yurtiçi hâsıla, enflasyon oranı, reel döviz kuru ve reel faiz oranı oluşturmaktadır. Sonuçlar, farklı sermaye yapılarına sahip ticari bankaların karlılık performanslarının daha çok bankaya özgü değişkenlerden etkilendiğini göstermiştir. Makroekonomik faktörlerden ise sadece, reel gayri safi yurtiçi hâsıla ile reel döviz kuru karlılık üzerinde etkili olmuştur. Ayrıca, Türk bankacılık sisteminde yaşanan 2001 yılı ekonomik krizinin tüm bankaları olumsuz etkilediği görülmüştür.ANAHTAR KELİMELERBanka Karlılığı, Banka Performansı, Mevduat Bankaları, Net Faiz Marjı, Zaman Serileri Analizi.